大月氏国，治监氏城，去长安万一千六百里。不属都护。户十万，口四十万，胜兵十万人。本行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万，故强盛。后为匈奴所破，乃远去，过宛西，击大夏而臣之，都妫水北为王庭。
大月氏国，治所在监氏城，距长安一万一千六百里。不属都护管辖。户十万，口四十万，能打仗的兵十万人。原本是游牧之国，随畜牧迁徙，风俗与匈奴相同。善射的骑兵可达一二十万，所以强盛。后来被匈奴打败，便远走他方，经过大宛以西，攻打大夏并使其臣服，建都于妫水（阿姆河）以北为王庭。
大月氏是西域历史上最关键的民族之一。他们原本游牧于敦煌、祁连之间，被匈奴冒顿单于击败后西迁，最终征服了大夏（巴克特里亚），在中亚建立了强大的贵霜帝国前身。「控弦者可一二十万」说明大月氏仍保持着强大的骑兵力量。「过宛西，击大夏而臣之」是中亚历史上的重大事件——大夏本是希腊化国家，大月氏的征服终结了希腊人在中亚的统治。大月氏的西迁引发了连锁反应：塞种人南迁、乌孙占据伊犁河谷、匈奴控制西域——整个中亚的政治格局因此重新洗牌。
康居国，王治乐越匿城，去长安万二千三百里。不属都护。户十二万，口六十万，胜兵十二万人。东至都护治所五千五百五十里。与大月氏同俗，随畜移徙。
康居国，王城是乐越匿城，距长安一万二千三百里。不属都护管辖。户十二万，口六十万，能打仗的兵十二万人。东距都护治所五千五百五十里。与大月氏风俗相同，随畜牧迁徙。
康居在今哈萨克斯坦南部至乌兹别克斯坦一带，是中亚最大的游牧国家之一。户十二万、兵十二万，规模远超西域城郭诸国。康居与大月氏同俗，都是游牧民族。康居在汉与匈奴的博弈中态度暧昧——时而亲近汉朝，时而倾向匈奴。后来郅支单于西奔康居，被陈汤矫诏发兵斩杀，就是利用了康居与匈奴的复杂关系。康居的记载为研究汉代中亚游牧民族提供了重要资料。
大宛国，王治贵山城，去长安万二千五百五十里。户六万，口三十万，胜兵六万人。张骞始为武帝言之，上遣使者持千金及金马，以请宛善马。宛王以汉绝远，大兵不能至，爱其宝马不肯与。汉使妄言，宛遂攻杀汉使，取其财物。于是天子遣贰师将军李广利将兵前后十馀万人伐宛，连四年。宛人斩其王毋寡首，献马三千匹，汉军乃还。
大宛国，王城是贵山城，距长安一万二千五百五十里。户六万，口三十万，能打仗的兵六万人。张骞最先向武帝说起大宛，武帝派使者携带千金和金马去请求换取大宛的良马。宛王认为汉朝极远，大军无法到达，舍不得宝马不肯给。汉使出言不逊，大宛便攻杀汉使，夺取财物。于是天子派贰师将军李广利率兵前后十余万人伐大宛，持续四年。宛人最终斩下国王毋寡的首级，献马三千匹，汉军才退兵。
这是汉武帝时期最著名的远征之一。大宛在今费尔干纳盆地，以出产汗血宝马闻名。「汉使妄言」暗示汉朝使者态度傲慢，激化了矛盾。李广利伐宛前后两次，第一次大败，第二次倾国之力十余万人围攻四十余日，最终宛人杀王求和。这次远征虽然代价巨大，但打通了汉朝在中亚的影响力，西域诸国由此震服。班固后来在「赞」中批评武帝「末年遂弃轮台之地，而下哀痛之诏」，即指此事引发的反思。汗血马的故事也成为后世文学的重要题材。
桃槐国，王去长安万一千八十里。户七百，口五千，胜兵千人。休循国，王治鸟飞谷，在葱岭西，去长安万二百一十里。户三百五十八，口千三十，胜兵四百八十人。捐毒国，王治衍敦谷，去长安九千八百六十里。户三百八十，口千一百，胜兵五百人。
桃槐国，国王所在地距长安一万一千零八十里。户七百，口五千，能打仗的兵一千人。休循国，王城是鸟飞谷，在葱岭以西，距长安一万零二百一十里。户三百五十八，口一千零三十，能打仗的兵四百八十人。捐毒国，王城是衍敦谷，距长安九千八百六十里。户三百八十，口一千一百，能打仗的兵五百人。
这三个都是葱岭地区的小国。桃槐在葱岭附近，休循在葱岭西面的鸟飞谷（今帕米尔以西），捐毒在今新疆乌恰县一带。这些国家虽然小，但都在丝绸之路翻越葱岭的路线上，是商旅补给的重要节点。班固将这些小国一一记录，说明汉朝对葱岭地区的地理认知已相当详细。
莎车国，王治莎车城，去长安九千九百五十里。户二千三百三十九，口万六千三百七十三，胜兵三千四十九人。宣帝时，乌孙公主小子万年，莎车王爱之。莎车王无子，死，万年在汉。国人请万年为莎车王。万年暴恶，国人不说。莎车王弟呼屠征杀万年，并杀汉使者，自立为王，约诸国背汉。会卫候冯奉世使送大宛客，即以便宜发诸国兵击之，攻拔其城，呼屠征自杀。冯奉世威震西域。
莎车国，王城是莎车城，距长安九千九百五十里。户二千三百三十九，口一万六千三百七十三，能打仗的兵三千四十九人。宣帝时，乌孙公主的小儿子万年，深得莎车王喜爱。莎车王没有儿子，死时万年在汉朝。国人请求万年做莎车王。万年即位后暴虐无道，国人不悦。莎车王弟呼屠征杀了万年，又杀了汉朝使者，自立为王，约诸国背叛汉朝。恰逢卫候冯奉世出使护送大宛客人，便当机立断征发诸国兵马讨伐，攻破莎车城，呼屠征自杀。冯奉世威震西域。
冯奉世矫诏发兵平定莎车叛乱，是宣帝时期西域经营中最精彩的一笔。呼屠征杀汉使、约诸国叛汉，如果不及早平定，可能引发连锁反应。冯奉世作为低级使者，没有请示朝廷就当机立断征发诸国兵平叛——这在汉律中是死罪，但宣帝认为他有功无过，封为光禄大夫。这件事说明汉朝在西域已有足够的号召力，一个使者就能调发诸国军队。莎车地处南道与北道交汇处，战略地位重要，是西域的十字路口。
疏勒国，王治疏勒城，去长安九千三百五十里。户千五百一十，口万八千六百四十七，胜兵二千人。南至莎车五百六十里，西当大月氏、大宛、康居道。尉头国，王治尉头谷，去长安八千六百五十里。户三百，口二千三百，胜兵八百人。
疏勒国，王城是疏勒城，距长安九千三百五十里。户一千五百一十，口一万八千六百四十七，能打仗的兵二千人。南至莎车五百六十里，西面正对着通往大月氏、大宛、康居的道路。尉头国，王城是尉头谷，距长安八千六百五十里。户三百，口二千三百，能打仗的兵八百人。
疏勒（今新疆喀什）是西域北道的终点，也是翻越葱岭通往大宛、康居、大月氏的起点。「西当大月氏、大宛、康居道」说明了疏勒的战略地位——它是丝绸之路南北道交汇后西出葱岭的枢纽。疏勒人口近两万、兵二千，在北道诸国中属于中等偏上。尉头在疏勒以东，是依附疏勒的小国。疏勒后来成为西域一大都会，唐代安西四镇之一。